刘薇
黄金
doi:10.11792/hj20140402
针对差分法会造成时间序列信息损失的缺陷，首先对2000年1月至2013年4月黄金价格（月度）序列进行了小波分解和单支重构，其次对重构的近似分量和细节分量分别建立非参数自回归模型和AR模型，最后对每个分支进行了14步外推预测，将这些预测值求和得到了原始黄金价格序列自2013年5月至2014年6月的预测值。预测结果表明：2013年5-12月，黄金价格稳中有降，但降幅较小；进入2014年后，黄金价格则稳中上升，但上升幅度较小。
关键词:
黄金价格
,
小波分解
,
非参数自回归模型
,
AR模型
,
预测
