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基于改进 GM（1，1）模型的黄金价格预测

张延利 , 杨丽

黄金 doi:10.11792/hj20150702

随着信息系统的发展，对黄金价格建立了基于新陈代谢理论的无偏灰色 GM（1，1）预测模型。该模型是对 GM（1，1）模型的改进，在不断补充新信息的同时，及时地去掉老信息，避免随着信息的增加，建模运算量不断增大的困难。实证结果表明，该模型预测精度优于 GM（1，1）模型及无偏 GM（1，1）模型的预测精度。

关键词: GM(1,1)模型 , 无偏 GM(1,1)模型 , 新陈代谢 , 黄金价格预测

基于 HP滤波-AR 模型-GARCH 族模型对黄金价格预测研究

赵庆 , 王志强

黄金 doi:10.11792/hj20140302

黄金作为一种特殊的贵金属，不仅其本身具有货币和商品的双重功能，而且对经济领域有着重要影响，因此预测黄金价格趋势对社会经济发展具有重要意义。文中提出了一种新的预测方法：首先采用HP滤波将时间序列分解为趋势要素序列和周期波动序列；然后针对不同序列的性质，对趋势要素序列采用自回归模型（ AR）拟合预测，对周期波动序列采用ARMA-GARCH族模型拟合预测；最后将两个预测序列相加与原序列比较；预测结果在模型精度和范围上均令人满意。

关键词: 黄金价格预测 , HP滤波 , 自回归模型( AR) , GARCH族模型

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