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黄金价格的小波分解与单支重构求和预测

刘薇

黄金 doi:10.11792/hj20140402

针对差分法会造成时间序列信息损失的缺陷，首先对2000年1月至2013年4月黄金价格（月度）序列进行了小波分解和单支重构，其次对重构的近似分量和细节分量分别建立非参数自回归模型和AR模型，最后对每个分支进行了14步外推预测，将这些预测值求和得到了原始黄金价格序列自2013年5月至2014年6月的预测...

关键词: 黄金价格 , 小波分解 , 非参数自回归模型 , AR模型 , 预测