新马尔科夫模型的黄金价格短期预测

黄金, 2012, 33(9): 6-8.

1.泸州职业技术学院基础部

Short-term prediction of new markov forecasting model on gold price

对黄金价格建立了ARMA-马尔科夫预测模型,该模型将数据统计特征与灰色理论密切结合.ARMA部分用来揭示预测序列的线性变化趋势,而马尔科夫状态转移概率矩阵用来确定状态转移的规律.实证研究表明,该模型预测精度优于ARMA模型以及灰色马尔科夫模型的预测精度.

[1]	张延利,张德生,井霞霞,任世远.基于无偏灰色马尔科夫模型的人民币/美元汇率短期预测模型[J].陕西科技大学学报（自然科学版）,2011(06):135-139,143.
[2]	吉培荣,黄巍松,胡翔勇.灰色预测模型特性的研究[J].系统工程理论与实践,2001(09):105-108,139.

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