对黄金价格进行预测时,单一模型往往难以全面反映黄金价格的变化规律.为了更有效地利用各模型的优点,将不同的预测模型进行组合可以产生更好的预测效果.利用BP神经网络对单一模型进行非线性组合,建立了黄金价格的非线性组合预测模型.实证研究结果表明,非线性组合模型的预测精度高于被组合的单一模型和不具有协整关系的线性组合模型.
参考文献
| [1] | 杜海青 .黄金的战略意义将进一步凸显[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/fortune/2010-11/18/c_ 12791557.htm,2010-11-18. |
| [2] | 魏巍贤.非平稳时间序列的组合预测建模条件及应用[J].系统工程与电子技术,1998(06):30. |
| [3] | 董长虹.神经网络与应用[M].北京:国防工业出版社,2005 |
| [4] | 范剑青;姚琦伟.非线性时间序列[M].北京:高等教育出版社,2005 |
| [5] | 邓聚龙.灰色理论基础[M].武汉:华中科技大学出版社,2002 |
| [6] | 王梦冬 .人民币汇率短期组合预测研究[D].天津大学,2008. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分：
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%